РТС 1 июня начинает торги фьючерсом на индекс волатильности
26 мая 2011 года

Фондовая биржа РТС 1 июня начинает торги расчетным фьючерсом на российский индекс волатильности, говорится в сообщении биржи.

Согласно спецификации, объем контракта рассчитывается как значение российского индекса волатильности, умноженное на 20 долларов.

Одновременно с фьючерсом запускается соответствующая серия опционов. Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения российского индекса волатильности (код в торговой системе - RTSVX) за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за семь календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.

"Производные инструменты на волатильность одни из самых быстрорастущих и популярных инструментов в мире по причине того, что находят свое место в портфелях любых категорий участников рынка - от активных трейдеров до управляющих компаний, от тех, кто торгует опционами, до рядовых инвесторов рынка акций", - считает предправления РТС Роман Горюнов.

Директор департамента срочного рынка РТС Евгений Сердюков отметил, что фьючерс на индекс волатильности позволяет участникам рынка "осуществлять широкий набор операций: хеджирование опционных портфелей, направленную торговлю волатильностью, арбитражные операции, страхование портфелей акций и фондовых фьючерсов от роста колебаний рынка".

РТС 7 декабря начала расчет и публикацию индекса волатильности (RTSVX). Расчет индекса осуществляется на основе текущих котировок опционов на индекс РТС каждые 15 секунд в период проведения торгов на РТС. RTSVX является биржевым индикатором, который отражает ожидания участников торгов относительно потенциальных изменений индекса РТС и, как следствие, фондового рынка России в целом.

Срочная секция РТС (FORTS) - площадка по торговле фьючерсами и опционами, торги на ней стартовали в сентябре 2001 года. На данный момент на FORTS торгуются 54 контракта (40 фьючерсов и 14 опционов) на индекс РТС, индекс RTS Standard, акции российских эмитентов, валюту, процентные ставки, нефть, дизель, электроэнергию, драгоценные металлы, сахар.